Финансовая астрология. Сергей Будников, astro777.com
Astro Business Consulting


Главная

Обо мне /кратко/

звездный трейдинг

Логопериодический
алгоритм
/физика/

Нассим Талеб
/чёрный лебедь/

Алгоритмы, кластеры
/астрология/

Правильный Шаблон
/астро - трейдинг/

Уникальные тесты
/сделки из прошлого/


Популярно для всех

Астро-видео


лучший астролог РФ
Индивидуальный гороскоп


Сергей Будников
astrolog@mail.ru
skype: new-astro

тел. в Москве:
8 (977) 854 00 20


Моя следующая сделка /октябрь 2015/.
Как разогнать 800 % за пару часов. И обратно.
Надо отметить - не от депо, а от мини инвестиции.


чудеса в мире недельных опционов Когда народ заказывает магию, то непременно требует разоблачений. А то за что деньги платить? Однако эта история не придумана, а сурова, как обыденная рыночная реальность.

Очень многие на российском рынке в принципе не понимают, как можно зарабатывать космические проценты буквально из воздуха, когда все трудолюбы корячатся за мифические даже доли процента, выцарапывая из сложного громоздкого рынка по крохам, а не подбрасывают вал денежной халявы - легко и стабильно. Нисколько не умаляю ваших достойных заслуг, просто предлагаю обратить внимание на иные возможности, которые пусть не валяются под ногами, но все равно существуют.

* Так как статья претендует на профессиональный подход, то минимум жидкости (воды), максимум фактов.

Я приторговываю опционами давно... хотел сказать, еще на заре коммунизма, но не скажу. Но набитые шишки научили, что продавать опцики без покрытия - еще тот хлеб, невкусный и крайне жестокий. Потому каждый раз с удивлением отмечаю, что дураки не перевелись не только на Руси, но и в заокеанских далях.

Что мы с вами наблюдаем на картинке - это недельный опцион VXX Oct 23`15 17.5 PUT на американский etf VXX, являющийся производным на БА фьючерс VIX, который в свою очередь разнонаправленно коррелирует с ES (спайдер мини фьючерс). Пока все понятно?

Любые эти-эфки начинают торговаться строго с 16-30 мск до 23 ч. мск. В этот день, 22 октября, наш опцион открылся на отметке = 0.01 пунктов. Всем видно? Пропащий, сказали бы вы, и оказались бы на тот момент правы, но не все так элементарно. Я сам прикупил этот контракт заранее (20.10) по снизившейся цене на уровне 0.10, чему был на тот момент безмерно рад. Но спайдер начал падать вниз, не оставляя шансов к падению VXX (противофаза), которое я так ждал. Купленные коллы VXX стали расти, путы соответственно, падать.. и я вместе с ними.

Вспомнил, насколько принципиальна точность расчета времени для опционов. Вроде день сюда, день туда - невелика беда, но это на месячных интервалах. А тут НЕДЕЛЬНЫЙ масштаб, причем оценим, что происходило накануне даты экспирации (за сутки).

* Сначало маленькое, но важное отступление от темы.
Всем известно, что на линейном рынке риск-менеджмент (РМ) заключается в правильной расстановке стопов по ценам. И вроде никто с этим особенно не спорит. А как быть с РМ в опционах? К моему удивлению, он оказался не в расстановке стопов ПО ЦЕНАМ, а в расстановке точек входа в позицию ПО ВРЕМЕНИ (тайм-менеджмент, ТМ). Оказалось, ТМ в опционах (не линейный рынок) = это аналог РМ линейного рынка. В этой концепции - текущая цена не имеет значения, так как происходит чистая торговля временем. Можем брать (покупать или продавать) любые страйки, соизмеряя их тайм-фрейм с вероятностью достижения (или не достижения) обозначенных цен. Всё.

Вы скажете - ну, изобрел очередную революцию (розовую, красную, фио-летовую, на любой вкус). Подобные догадки присущи многим, но что с ними делать? Продолжаем читать наш график.

Как было сказано ранее, ваш астролог несколько поторопился, прикупив по дешевке (относительной) "путовую" идею для VXX о предстоящем росте спайдера. ТМ оказался неплох, но недостаточно хорош для получения "тогдашней" прибыли. Купленная поза внезапно замерла без ответа, а после... легко и свободно (падение - свободное) долетела почти к нулевой отметке. Долго пугаться не пришлось - радует, что недельные опционы всегда шустрые.

Несомненно, я мысленно попрощался пусть с небольшим, но все равно капиталовложением. Однако астрологическое упорство (или упрямство) взяло верх, и я не дрогнув взглядом, исключительно ради научного эксперимента, инвестировал новые "5 копеек" на алтарь науки (о прогнозировании) ровно на 0.01 пунктах. И знаете, прогноз хоть и запоздал (1.5 суток - подумаешь!), но сработал на все +800 %.

Мораль сей не басни такова.
Уникальные возможности недельных ликвидных американских опционов - показаны четко и по существу. Никакой не блеф и не сказки. А что опасно, так это не новость. Кому не завидую, так это несчастным продавцам данного опциона. Объемы на продажу прошли немаленькие, даже очень приличные - за пару дней до этого "веселого" инциндента. Но кто будет в панике скупать опцион по верхней планке, когда его шансы на дальнейший рост снова выглядят так же мифически, как и два дня назад? "

Кто эти отчаявшиеся покупатели? Да - те несчастные, но уже бывшие миллионеры. Потому я назвал мой ответственный доклад... "Как разогнать 800 % за пару часов. И обратно..." А почему за пару.. в 21.00 цена = 0.02, а к 23.00 достигла = 0.09. А так, конечно, с 16.45 до 23.00 ровно +800 %. А какая разница: 100 % туда, 100 % сюда. Я закрылся на максимуме (продал), и жду завтрашнего развития событий. Что-то мне подсказывает, что шортокрыл еще не завершен, а дальше... все равно вниз.

Главная идея моего поста в другом.
Рынок американских недельных опционов предоставляет колоссальные возможности для регулярных фантастических заработков (каждую неделю), при самом минимальном риске инвестиции = соотношение риск/доходность. Только эту глобальную мысль я хотел донести до вас, мои вдумчивые читатели - которые смогли осилить мой писательский труд... до его завершительной преамбулы.

А посему, из этого вывода следует вывод - господа, не стесняйтесь общаться с астрологом-трейдером. Научитесь торговать с моей астро-поддержкой, даже лучше, чем я. Ваше обучение по теме "ОПЦИОНЫ" по ходу нашего ДУ - бесплатное. Также, как и мои астро-прогнозы, будете узнавать "из первых уст", с доп. разъяснениями. В основном, по нефти, золоту, спайдеру.

PS
Насчет движения туда: 800 (22-го) + 700 (23-го) = 1500 % (шортокрыл на 0.15).
А в итоге, обратно... как и положено к экспиру... в "пол" = 0.01 пункта (23-го, к 23 часам).